Un antiguo fuerte transformado en mansión más o menos austera será la residencia de los monarcas; el Alcázar Real de Madrid, construido en la época de Pedro I el Cruel, apostado en el solar de una antigua fortaleza árabe, el rey Felipe II emprendió una gran reforma conservando su aspecto hasta su total destrucción víctima de un voraz incendio en 1734. El Alcázar era un vetusto caserón de grandes estancias mal iluminadas, algunas vacías, otras decoradas con tapices, pinturas y espejos de lujo. Un palacio de largos y fríos corredores, escaleras secretas, puertas escondidas y rincones misteriosos. Felipe IV decoró sus paredes con frescos y cuadros de Tiziano, Rubens, Velázquez, Murillo y otros tantos artistas de gran calidad y fama. Adjunto al edificio sobresalen sus espléndidos jardines. Regía la vida de la corte el ceremonial a la borgoñona, un protocolo recargado de pomposas tiranías, herencia de la antigua corte borgoñona del siglo XV, la más complicada, grave y ceremoniosa del mundo. El contrapunto a la preeminencia de predicadores, confesores y eclesiásticos que pululaban por los pasillos de palacio y a la vanidad de los cortesanos, lo ponían los "hombres de placer" o "piezas del rey", así llamados los enanos y bufones omnipresentes en cualquier corte desde la Edad Media, indispensables para la diversión de príncipes y magnates. Las cortes europeas continuaron con la costumbre de mantener estos personajes en sus casas reales, los Austrias los conservaron en España. Los enanos fueron muy apreciados por Carlos V y Felipe II, en cambio fueron prácticamente suprimidos por Felipe III, en el reinado de Felipe IV se pusieron nuevamente de moda alcanzando entonces una relevante brillantez. La importancia de los enanos y bufones en la corte de Felipe IV se puede comprobar en los sueldos que cobraban, el trato que se les daba como parte de la familia real y los encargos que su majestad hizo a Velázquez; la actitud del pintor sevillano ante este peculiar cortejo de personas era tan seria y serena como cuando pintaba a los reyes o a los príncipes; los retratos de estos personajes, por mandato real ocupaban las paredes del palacio al mismo nivel que los de sus esposas, hijos y hermanos.
Personaje de peso dentro de la institución monárquica de los últimos Austrias es el valido, su presencia llena la historia de todo el siglo XVII, no faltó un año sin valido en la corte, presto a socorrer y alentar la desfallecida voluntad de los reyes y reinas que ocuparon el trono imperial. De entre todos los validos sobresale la figura de Don Gaspar de Guzmán, Conde-Duque de Olivares; personaje complejo, orgulloso, soberbio, honrado en la defensa de sus ideas, carente de escrúpulos para satisfacer sus ambiciones, inclinado a las letras y las artes, dotado de condiciones para el mando, culto, elocuente y soberbia capacidad intelectual; no entendió lo que pasaba en la Europa del siglo XVII. Al lado del privado se situaban los cargos cortesanos, secundarios que ocupaban los diversos consejos, luego estaban los cargos palaciegos ofrecidos a grandes personalidades de la nobleza. La labor de atender y acompañar a la reina recaía en las damas de la corte que ocupaban los puestos en función de su nacimiento. Al lado de los cortesanos y las damas de la corte se encontraban los poetas áulicos alegremente serviles (Felipe IV parece ser que era un poeta discreto, aprendiz de sus maestros). El gran autor teatral Don Pedro Calderón de la Barca representó todo el enorme drama del barroco español.
La religión en la sociedad de los Austrias conforma el eje de la vida social, el rey conserva el título de católico. La religión regula la vida española. La Iglesia acrecentó su poder político, social y económico. La acumulación de riqueza en manos del clero supuso la razón por la que muchos españoles de todas las clases sociales se inclinaron hacia el sacerdocio disminuyendo cuantitativamente los brazos necesarios para atender la actividad económica. En Madrid, cuya vida estaba regida por el peso de las instituciones religiosas, afloró la construcción de ermitas, iglesias, conventos, oratorios, hospitales, asilos, etc. que influían en el paisaje de calles y plazas. En cuanto a la salud pública estos establecimientos religiosos, fueron desfavorables y convenientes a la vez, primero por el enterramiento de cadáveres en iglesias y monasterios; segundo, porque solían estar circundados de árboles y sitos en vías anchurosas por las que corría el aire salutífero adecuado para contrarrestar las pestilencias ordinarias de las calles. Símbolo de estos edificios era la iglesia del monasterio agustino de San Felipe el Real en cuyas gradas se reunían propios y extraños llenando de contenido el nombre por el que era popularmente conocido: el mentidero de Madrid. A la sombra de la autoridad de la Iglesia aumentó la influencia de la Santa Inquisición. En cuestiones de fe, la Inquisición gastaba sus energías en la limpieza de sangre y otras herejías, en cambio parece que no se afanaba tanto en lo que atañe a algunas materias sexuales. Existía un tráfico amoroso en ciertos conventos de monjas, los raptos de hermanas y novicias por parte de clérigos y amantes eran frecuentes, la figura del llamado galán de monjas es muy típica de la época. La Santa Inquisición era un organismo de la monarquía de igual título que los demás consejos: el de Castilla, el de Indias o el de Hacienda, etc.; desempeñaba una función religiosa/judicial. Los inquisidores se constituyeron en una casta superior, adquiriendo un prestigio más bien lúgubre. La actuación del Santo Oficio a veces acababa resolviéndose en un trágico auto de fe, espectáculo con el que se regocijaba el populacho. La devoción de los madrileños se expresaba en las fiestas religiosas: Reyes Magos, Pascua, Corpus, santos patronos, etc.; estas festividades a veces iban unidas a solemnidades profanas casi de manera indisoluble.
Como toda gran ciudad que se precie Madrid contó con una calle principal, la Calle Mayor, vía obligada para ir desde el Alcázar Real al interior de la villa, a sus márgenes crecieron núcleos primordiales de urbanización; calle de febril actividad, centro comercial y paseo cortesano del siglo XVII, por donde rodaban los coches y se abrían las mejores tiendas, joyerías de lujo, establecimientos de bordados, zapaterías, ropa, menaje, utensilios, etc. Calle sin aceras, con palacios, mansiones, monasterios, iglesias y burdeles; sede de una famosa mancebía frecuentada por gentes principales y aristocráticas e inmortalizada en memorias, jácaras y romances de estilo quevedesco. En plazas, plazoletas, rincones y diversos lugares públicos abundan las fuentes, algunas de ellas famosas catalogadas como de aguas medicinales. Muchos eran los espacios verdes: el famosísimo Paseo del Prado, llamado así porque Felipe II gustaba de pasear por este paraje apartado, una espesa alameda centro de intrigas galantes y juegos de amor; la Huerta de Juan Fernández, le da nombre un regidor de Madrid en tiempos de Felipe III, lugar de fiestas camperas, merendolas y bailes populares, frecuentado por las damas de la nobleza; el Buen Retiro, llamado así porque Felipe II mandó construir un monasterio/casa de reposo con habitaciones especiales para su uso, rodeado de jardines y adornado con un gran estanque; en un principio se llamó Huerta Real de San Jerónimo pero al ser un lugar donde se retiraban los reyes en caso de luto, meditación, descanso o reflexión cambió el nombre por el citado de Buen Retiro. La gran obra de ensanche y embellecimiento de este parque se realizó en tiempos de Felipe IV, por la gracia del Conde Duque de Olivares siempre deseoso de agradar al rey, el valido no reparó en gastos ni coacciones a la villa obligándola a pagar 20.000 ducados, cifra escandalosa para la época, y expropiando terrenos por las buenas o por las malas, conducta que desató el enojo de los madrileños; para realizar la reforma contrató a lo mejores arquitectos y jardineros que construyeron grutas artificiales, paseos, lagos, arroyos, cascadas, pabellones, etc. y un gran teatro. Durante el reinado de Felipe IV, el Buen Retiro fue el eje del boato de la corte y de los placeres reales; en su teatro se estrenaron las obras más celebradas de su tiempo y en su lago espectáculos acuáticos de luz y música. En los veranos del siglo XVII el sitio de recreo de los madrileños ricos y pobres eran las orillas del río Manzanares de curso escaso pero sí suficiente para darse un chapuzón en sus aguas y aliviarse de los calores; de los baños al aire libre disfrutaban grandes y pequeños, señores y vasallos, hombres y mujeres, algunos y algunas como nuestros primeros padres antes de ser expulsados del paraíso.
En este siglo XVII se hace presente la pasión del español, y sobremanera la española, por poseer coches, sí, de caballos o mulas, el impulso no es tanto por necesidad como por comodidad relativa y vana, aspiración de los humildes y signo de distinción social. Felipe II prohibió usar coches de dos caballos exceptuando la nobleza, de cuatro caballos se permitía si el dueño iba montado dentro, y los coches de seis caballos solo eran privilegio de la familia real. Estas prohibiciones se dictaban principalmente por razones morales, se denunciaba que el paseo en coche, verdadera obsesión de las damas, favorecía los encuentros amorosos y las citas deshonestas solapadas por las cortinillas en el interior del vehículo. Parece que estas pragmáticas y reglamentaciones consiguen escasos resultados, como la de censar los vehículos y pagar un impuesto, la inmensa mayoría circulaba sin autorización; sonados eran los atascos en la Calle Mayor de Madrid.
El drama que caracterizó al siglo XVII español fue vivir por encima de las posibilidades reales del país, lo que se decía "alargar más el brazo que la manga". La decadencia tuvo un triste final con el reinado de Carlos II, al morir el rey "hechizado", de manera simultánea: se acaba una dinastía, la de los Austrias, y se termina más que un siglo, un periodo, una época, un tiempo. Pero Madrid, crecida y asentada como capital en aquella etapa continuará acrecentando su prestigio. "El Madrid de los Austrias con sus esplendores, grandezas, servidumbres y miserias quedará vivo en las letras y en las artes como uno de los momentos inolvidables de la historia de un pueblo".
